ACT-7017 Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat
Modélisation des risques sur une période (définitions et propriétés). Principales lois pour le nombre de sinistres et le montant de sinistres. Mesures de risque VaR et TVaR. Mutualisation des risques. Principes de calcul de la prime majorée. Méthodes de simulation stochastique. Méthodes récursives d’agrégation. Distributions multivariées et agrégation des risques. Introduction à la théorie des copules. Introduction aux modèles de risques à plusieurs périodes et à la théorie de la ruine. Modèle classique de risque en temps discret. Modèle classique de risque basé sur le processus de Poisson.
Responsables
- Faculté des sciences et de génie
- École d'actuariat
Restrictions à l'inscription
Cycle d'études
Doit être inscrit à:
- Deuxième cycle
- Troisième cycle
Certaines sections de cours peuvent comporter des restrictions additionnelles.
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Répartition hebdomadaire
- 4h Cours
- 0h Laboratoire ou travaux pratiques
- 8h Travail personnel
- 12h Total
Horaire
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Automne 2023 – 1 section offerte
NRC 82680 Capacité maximale: 15 étudiants
Plages horaires
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- Type: En classe
- Dates: Du 5 sept. 2023 au 15 déc. 2023
- Journée: Mardi
- Horaire: De 9h30 à 11h20
- Pavillon: Palasis-Prince
- Local: 4221
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- Type: En classe
- Dates: Du 5 sept. 2023 au 15 déc. 2023
- Journée: Jeudi
- Horaire: De 9h30 à 11h20
- Pavillon: Adrien-Pouliot
- Local: 4108
Automne 2022 – 1 section offerte
NRC 82730 Capacité maximale: 10 étudiants
Plages horaires
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- Type: En classe
- Dates: Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022
- Journée: Lundi
- Horaire: De 13h30 à 15h20
- Pavillon: Paul-Comtois
- Local: 2107
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- Type: En classe
- Dates: Du 6 sept. 2022 au 16 déc. 2022
- Journée: Mercredi
- Horaire: De 13h30 à 15h20
- Pavillon: Paul-Comtois
- Local: 2104