Répertoire du corps professoral

Chaire iA Groupe financier en assurance et services financiers
Programme: Chaires de recherche sans organismes subventionnaires
Organisme(s) subventionnaire(s): Fondation de l'Université Laval
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 juin 1998 au 31 mai 2027

Financements des 2 dernières années

Proper use of the modified Sharpe ratios in performance measurement: Rearranging the Cornish Fisher expansion
Programme: Soutien à la recherche (SAR) FSA – Volet 14 : Valorisation de la publication dans des revues classées A et B
Organisme(s) subventionnaire(s): Université Laval - Fonds internes
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 1 mai 2021 au 30 avril 2022

Foreign Buyers and Their Impact on the Montreal Housing Market
Programme: Programme Savoir: Subventions Savoir
Organisme(s) subventionnaire(s): Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Type de financement: Subvention
Établissement tête: Université Laval
Du 15 mars 2017 au 31 mars 2022

Auberline Kenne Kenne, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance

Fama Ba,

Pietrick Arnaud Mengaptche toukap, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance

Babacar Thiam, Doctorat sur mesure

Momoin Assigno Leila Yoboue, Doctorat en sciences de l'administration - finance et assurance

Aurélien Yannick Simo Fotso,

Publications des 5 dernières années

Proper use of the modified Sharpe ratios in performance measurement: rearranging the Cornish Fisher expansion Annals of Operations Research, 2022/06. Charles-Olivier Amédée-Manesme, Fabrice Barthélémy. DOI 10.1007/s10479-020-03858-4

Un nouveau paradigme de la dynamique des rendements immobiliers parisiens Revue économique, 2020/06/30. Charles-Olivier Amédée-Manesme, Charles-Olivier Amédée-Manesme, Michel Baroni, Fabrice Barthélémy. DOI 10.3917/reco.pr2.0146

Heterogeneity and fine wine prices: application of the quantile regression approach Applied Economics, 2020/06/02. Charles-Olivier Amédée-Manesme, Benoit Faye, Eric Le Fur. DOI 10.1080/00036846.2019.1696937

Computation of the corrected Cornish–Fisher expansion using the response surface methodology: application to VaR and CVaR Annals of Operations Research, 2019/10. Charles-Olivier Amédée-Manesme, Charles-Olivier Amédée-Manesme, Fabrice Barthélémy, Didier Maillard. DOI 10.1007/s10479-018-2792-4

Mixed-asset portfolio allocation under mean-reverting asset returns Annals of Operations Research, 2019/10. Charles-Olivier Amédée-Manesme, Charles-Olivier Amédée-Manesme, Fabrice Barthélémy, Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent. DOI 10.1007/s10479-018-2761-y

Ex-ante real estate Value at Risk calculation method Annals of Operations Research, 2018/03. Charles-Olivier Amédée-Manesme, Charles-Olivier Amédée-Manesme, Fabrice Barthélémy. DOI 10.1007/s10479-015-2046-7